به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، كتاب ''مدل های كمّی در مدیریت ریسك'' با اقتباس از برخی فصول كتاب ''مدیریت نهادهای مالی با رویكرد مدیریت ریسك'' نوشته آنتونی ساندرز و مارسیا میلون كرنت و ترجمه میثم فدایی و نازنین عزیزی توسط انتشارات بورس و با حمایت تامین سرمایه لوتوس پارسیان منتشر شد.

در این كتاب شامل 9 فصل و دو ضمیمه ، تلاش شده تا مدل های كمّی و كاربردی برای اندازه گیری مهمترین ریسك های نهادهای مالی ارائه شود.

در دو فصل آغازین كتاب به بررسی نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی و انواع ریسك هایی كه یك نهاد مالی با آن مواجه است، اشاره شده و در فصول 3 تا 9 به تفصیل به بررسی ریسك های اساسی نهادهای مالی، تبیین مدل های كمّی اندازه گیری این ریسك ها و ارائه راهكارهایی به منظور پوشش ریسك مورد نظر پرداخته شده است.

ریسك های مورد بررسی شامل ریسك بازار، ریسك نرخ بهره، ریسك نقدینگی، ریسك نرخ ارز، ریسك اعتباری وام های انفرادی، ریسك اعتباری پرتفوی وام ها و ریسك تعهدات خارج از ترازنامه بوده و در بخش پایانی كتاب نیز دو ضمیمه با عناوین یونانی ها و بحران مالی سال 2008 آمریكا ارائه شده است.

علاقه مندان می توانند كتاب ''مدل های كمّی در مدیریت ریسك'' را از انتشارات بورس تهیه كنند.

انتهای پیام